期貨機械交易方法

期貨機械交易方法

　　什么是機械化交易系統，這個問題或許會令大多數人感到疑惑，下面就讓學習啦小編來為大家介紹一下什么是機械化交易系統吧。

　　什么是機械化交易系統

　　要談“機械化交易”先玩個文字游戲，先談“交易機械化”。這么說吧!凡過去到未來所有成功的交易者他們都達到了“交易機械化”。因為唯有將自己的交易規則、策略統一才是成功交易的第一步;而這個統一的過程就是將交易過程給予機械化或稱條理化。套一個SARS的流行語匯，就是制定你的交易S.O.P﹙行動執行標準﹚。于是…你的交易就是一切BytheBook!條列你的交易規則、量化你的一切參考數據…從如何進場到如何出場;沒有含糊的灰色的審踱，一切量化!當交易被條理化后機械化后，我們確實的去執行便是達到了“機械化交易”。

　　一、按照單根30日均線和收盤價來操作：當收盤價大于30日均線，下一日在大于今日最高價時做多;收盤價小于30日均線，下一日在小于今日最低價時做空。

　　二、波動指標N的定義：

　　TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 即計算今日最大的波幅區間是多少

　　N:EMA(TR,20);計算20日來波幅區間的加權平均值。

　　三、建倉規模：

　　頭寸單位=總資金的1% 除以 (N乘以每手合約包含的報價數量)

　　對于整個賬戶來說：

　　單個商品 最多4單位

　　關聯商品 最多6單位

　　不相關商品 最多10單位

　　單個方向(多頭或空頭) 最多12單位

　　四、建倉方法

　　1點、最高;最低價

　　2點、最高+0.5N;最低-0.5N

　　3點、最高+N;最低-N

　　4點、最高+1.5N;最低-1.5N

　　五、止損

　　止損位是2N,隨著加倉，新止損點為加倉價加減2N。

　　六、止損后的介入

　　如果發生止損之后，期價仍按原趨勢運動，在止損前原趨勢的近期最高或最低處建倉。

　　擬投資20萬元用于期貨賬戶，我一定按時在博客做交易記錄，這樣才能達到規劃的效果。

　　黃豆1001昨天收于30日均線之下，可以做空，N為55，突破價為：3280，3253，3225，3198。止損為：3390，3363，3335，3308。頭寸單位是3手?，F在在3280之上，如果跌破，按計劃建倉!

　　正確認識機械交易系統在期貨交易中的作用

　　總體來看，投資者可以根據機械交易系統提供的交易信號解決交易方法的問題，配合自己的預期收益率和資金管理策略，可以逐步構建一套在期貨市場長期穩定、而風險可控的交易系統，增強對期貨交易的興趣和信心。

　　對于從事套期保值的投資者而言，可以用基差、訂貨價格與現貨利潤差額、機械交易系統信號等多個策略決定庫存數量是否進行調整或者調整的數量。

　　綜上所述，我們認為：投資者應該正確地認識機械交易系統在期貨交易中的作用，只有從構建一套成熟的期貨“交易系統”的角度出發，借助機械交易系統逐步解決“交易方法”的局部問題，再根據自己的預期收益率制定資金管理、止損設置、投資對象等策略，才能逐步建立成熟的期貨“交易系統”，達到投資獲利的目的。而且，機械交易系統對于套期保值客戶同樣具有可借用的地方。